Module 04

IFRS9 · BIS 비율을
실시간 AI로 자동 산정

포트폴리오 리스크 실시간 모니터링, IFRS9 충당금 자동 산정, 금감원 규제 보고서 100% 자동화로 운영 리스크를 제거합니다.

100%
규제 보고 자동화
실시간
BIS 비율 모니터링
0건
보고서 오류
-85%
리스크팀 공수
실시간 대시보드

포트폴리오 리스크 현황

APEX Risk Dashboard — 2026.04.08 14:00 기준
실시간 업데이트
BIS 자기자본비율
15.2%
규제 최소: 13.0% ✓ 안정
유동성커버리지비율 (LCR)
142%
규제 최소: 100% ✓ 양호
순안정자금조달비율 (NSFR)
107%
규제 최소: 100% △ 관찰
IFRS9 포트폴리오 Stage 분류 (총 여신 12조 4,800억원)
Stage 1 — 정상 (12개월 ECL) 89.3% / 11조 1,446억
Stage 2 — 요주의 (전기간 ECL) 8.1% / 1조 119억 ↑1.3%p
Stage 3 — 부실 (전기간 ECL) 2.6% / 3,244억
AI 경보: 부동산PF 섹터 Stage 2 비율 전월 대비 1.3%p 상승. 해당 섹터 신규 여신 집중도 모니터링 강화 권고. 스트레스 시나리오 분석 결과 첨부.
IFRS9 기대신용손실(ECL) 충당금 현황
1,113억
Stage 1 충당금 (1.0%)
1,255억
Stage 2 충당금 (12.4%)
2,014억
Stage 3 충당금 (62.1%)
규제 보고 자동화

금감원 보고서 100% 자동 제출

자동 처리 보고서 목록

  • BIS 자기자본비율 보고 월간 자동
  • 유동성비율 현황 (LCR/NSFR) 일간 자동
  • 편중리스크 보고 (거액여신) 월간 자동
  • IFRS9 충당금 적립 현황 분기 자동
  • 스트레스 테스트 결과 보고 반기 자동
  • 금리리스크 민감도 분석 월간 자동

도입 효과

보고서 오류율12% → 0%
리스크팀 보고 공수 절감85% 감소
규제 제재 리스크거의 제로화
리스크 선행 탐지율사후 → 사전
연간 비용 절감: 약 8억원
리스크 인력 재배치 + 규제 과태료 예방 + 충당금 최적화
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